Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики
Авторы: Белопольская Я. И.
Издательство: ЛАНЬ
Издание: 3-е изд., стер.
ISBN 978-5-507-47129-4; 2023 г.
Кол-во страниц: 308
Предварительный просмотр:
О книге:
Цель пособия— изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от них функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике.Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, атакже специалистов по финансовой математике.