Методы принятия решений в многокритериальных задачах
Авторы: Аргучинцев А. В., Шеломенцева Н. Н.
Издательство: ЛАНЬ
ISBN 978-5-507-55982-4; 2026 г.
Кол-во страниц: 84
Предварительный просмотр:
О книге:
В учебном пособии рассматриваются основы математической теории задач многокритериальной оптимизации. Классические понятия оптимальности по Парето и Слейтеру вводятся как частные случаи оптимальности по произвольному бинарному отношению. Излагаются основные подходы к построению решений векторной оптимизации: свертки критериев, оптимизация при наличии упорядоченности по важности критериев, целевое программирование. В качестве прикладных примеров приводятся двухкритериальная модель формирования портфеля ценных бумаг и задача расчета стимулирующих выплат. Предназначено для студентов направления «Прикладная математика и информатика», также может быть полезно для аспирантов, преподавателей и практикующих специалистов.