Анализ математических моделей Базель II
Авторы: Алескеров Ф.Т., Андриевская И.К., Пеникас Г.И., Солодков В.М.
Издательство: Физматлит
Издание: 2-е, испр.
ISBN 978-5-9221-1463-9; 2013 г.
Кол-во страниц: 296
Предварительный просмотр:
О книге:
Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Базель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка.
Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, обучающимся по специализации «Банковское дело».