Математическое моделирование экстремальных событий в актуарной и финансовой математике
Математическое моделирование экстремальных событий в актуарной и финансовой математике
Авторы: Воробейчиков С.Э.
Издательство: Национальный исследовательский Томский государственный университет
2014 г.
Кол-во страниц: 76
Предварительный просмотр:
О книге:
В учебном пособии излагаются методы анализа математических моделей актуарной и финансовой математики. Рассматриваются классические модели Крамера-Лундберга, в которых функция распределения размера страховых выплат может иметь тяжелые хвосты. Изучаются асимптотические распределения размера максимальной выплаты, а также стационарные распределения случайных процессов с условной неоднородностью. Пособие предназначено для студентов факультета прикладной математики и кибернетики (направление "Экономика"). Для студентов, аспирантов, а также специалистов, занимающихся вопросами обработки эконометрических данных.