Двадцать лекций о гауссовских процессах
Авторы: Питербарг В.И.
Издательство: МЦНМО (Московский центр непрерывного математического образования)
Издание: 2-е изд., доп.
ISBN 978-5-4439-2404-5; 2015 г.
Кол-во страниц: 189
Гриф: Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 01.03.01 «Математика», 01.03.03 «Механика и математическое моделирование» и специальности 01.05.01 «Фундаментальные математика и механика»
Предварительный просмотр:
О книге:
В первой части лекций рассматривается общая теория гауссовских распределений в конечномерных и функциональных пространствах. Основное внимание уделяется задачам сравнения гауссовских распределений, свойствам ограниченности, экспоненциальной интегрируемости, общим локальным свойствам гауссовских случайных функций. Вторая часть посвящена подробному изложению основных методов исследования асимптотического поведения вероятностей высоких выбросов траекторий гауссовских случайных функций, в том числе предельного распределения множеств пересечения высокого уровня.