Расширенный поиск
Все разделы
Корзина
у вас нет товаров
Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики Белопольская Я.И.

Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики

Авторы:
Издательство: Лань
Издание: 1-е изд.
ISBN 978-5-8114-2966-0; 2018 г.
Кол-во страниц: 308

Положить в корзину

Предварительный просмотр:

О книге:

Цель пособия — изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от их функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике.
Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике.

Вверх